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Bid-Ask-Spreads von Aktienoptionen
Margret Braun
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Description for Bid-Ask-Spreads von Aktienoptionen
Paperback. Series: Wirtschaftswissenschaftliche Beitrage. Num Pages: 222 pages, 21 black & white tables. BIC Classification: KFF. Category: (P) Professional & Vocational. Dimension: 235 x 155 x 12. Weight in Grams: 345.
Es werden die Risiken eines Market-Makers untersucht, die er beim Stellen seines Bid-Ask-Spreads fur Aktienoptionen berucksichtigt. Die Aufgabe eines Market-Makers besteht darin, jederzeit verbindlich Angebots- und Nachfragepreise fur Marktteilnehmer zu stellen. Schwerpunktmassig werden die Informationsrisikokosten eines Market-Makers betrachtet. Es wird ein spieltheoretisches Modell entwickelt, um die Hohe des Bid-Ask-Spreads im Gleichgewicht zu charakterisieren. Ferner werden die Einflussfaktoren wie z.B. die Volatilitat des Aktienkurses auf den Bid-Ask-Spread analysiert. Anhand von innertaglichen Daten zu Bid- und Askpreisen einiger DTB-Aktienoptionen werden Hypothesen, die aus der komparativen Statik des Bid-Ask-Spread empirisch uberpruft.
Es werden die Risiken eines Market-Makers untersucht, die er beim Stellen seines Bid-Ask-Spreads fur Aktienoptionen berucksichtigt. Die Aufgabe eines Market-Makers besteht darin, jederzeit verbindlich Angebots- und Nachfragepreise fur Marktteilnehmer zu stellen. Schwerpunktmassig werden die Informationsrisikokosten eines Market-Makers betrachtet. Es wird ein spieltheoretisches Modell entwickelt, um die Hohe des Bid-Ask-Spreads im Gleichgewicht zu charakterisieren. Ferner werden die Einflussfaktoren wie z.B. die Volatilitat des Aktienkurses auf den Bid-Ask-Spread analysiert. Anhand von innertaglichen Daten zu Bid- und Askpreisen einiger DTB-Aktienoptionen werden Hypothesen, die aus der komparativen Statik des Bid-Ask-Spread empirisch uberpruft.
Product Details
Format
Paperback
Publication date
1997
Publisher
Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG Germany
Language
German
Number of pages
222
Condition
New
Series
Wirtschaftswissenschaftliche Beitrage
Number of Pages
212
Place of Publication
Heidelberg, Germany
ISBN
9783790810080
SKU
V9783790810080
Shipping Time
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Ref
99-15
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