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Zum Preiszusammenhang Zwischen Kassa Und Futuresmarkten
Alexander Kempf
€ 71.90
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Description for Zum Preiszusammenhang Zwischen Kassa Und Futuresmarkten
Paperback / so. Series: Physica-Schriften Zur Betriebswirtschaft. Num Pages: black & white illustrations, black & white tables, bibliography. BIC Classification: KFC; KFF. Category: (G) General (US: Trade). Dimension: 234 x 156 x 12. Weight in Grams: 331.
Das Buch beschäftigt sich mit dem Zusammenhang zwischen Preisen auf Kassa- und Futuresmärkten. Hierzu wird ein dynamisches Modell des optimalen Verhaltens von Arbitrageuren unter Berücksichtigung von Transaktionskosten entwickelt. In diesem Ansatz wird, anders als in vorhandenen Modellen, berücksichtigt, daß Arbitrageure an organisierten Finanzmärkten eine vorzeitige Glattstellungsoption besitzen. Anhand von innertäglichen Daten zum Deutschen Aktienindex (DAX) und DAX-Futures wird der Einfluß der Glattstellungsoption auf das Preisverhältnis zwischen Kassa- und Futuresmarkt überprüft.
Das Buch beschäftigt sich mit dem Zusammenhang zwischen Preisen auf Kassa- und Futuresmärkten. Hierzu wird ein dynamisches Modell des optimalen Verhaltens von Arbitrageuren unter Berücksichtigung von Transaktionskosten entwickelt. In diesem Ansatz wird, anders als in vorhandenen Modellen, berücksichtigt, daß Arbitrageure an organisierten Finanzmärkten eine vorzeitige Glattstellungsoption besitzen. Anhand von innertäglichen Daten zum Deutschen Aktienindex (DAX) und DAX-Futures wird der Einfluß der Glattstellungsoption auf das Preisverhältnis zwischen Kassa- und Futuresmarkt überprüft.
Product Details
Format
Paperback
Publication date
1995
Publisher
Physica-Verlag GmbH & Co Germany
Language
German
Condition
New
Series
Physica-Schriften Zur Betriebswirtschaft
Number of Pages
216
Place of Publication
Heidelberg, Germany
ISBN
9783790809022
SKU
V9783790809022
Shipping Time
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Ref
99-15
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