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Kointegration Und Fehlerkorrekturmodelle
Rudel, Thomas (Rutgers University, New Jersey)
€ 68.78
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Description for Kointegration Und Fehlerkorrekturmodelle
Paperback / so. Originally presented as the author's thesis (doctoral)--Universit'at Freiburg im Breisgau. Series: Wirtschaftswissenschaftliche Beitrage. Num Pages: black & white illustrations, bibliography. BIC Classification: KCA. Category: (G) General (US: Trade). Dimension: 244 x 170 x 8. Weight in Grams: 245.
In dieser Arbeit werden die wichtigsten Schätz- und Testverfahren für kointegrierte Zeitreihen dargestellt, wobei insbesondere ihre Vorzüge und Nachteile herausgestellt werden. Zu den behandelten Schätzverfahren gehören die zweistufige Methode von Granger und Engle sowie der Maximum-Likelihood-Schätzer von Johansen, bei den Tests stehen der Durbin-Watson-Test, der Dickey-Fuller-Test sowie der Likelihood-Ratio-Test im Vordergrund. Außer den methodischen Darstellungen enthält das Buch eine gründliche Analyse der Probleme ökonometrischer Modellbildung und der Eigenschaften von Fehlerkorrekturmodellen. Diese Untersuchungen werden durch ein Simulationsexperiment ergänzt, in dem die Prognoseeigenschaften verschiedener Modellformen miteinander verglichen werden. Eine empirische Untersuchung zur Geldnachfrage in der Bundesrepublik Deutschland macht das Buch auch für ... Read more
In dieser Arbeit werden die wichtigsten Schätz- und Testverfahren für kointegrierte Zeitreihen dargestellt, wobei insbesondere ihre Vorzüge und Nachteile herausgestellt werden. Zu den behandelten Schätzverfahren gehören die zweistufige Methode von Granger und Engle sowie der Maximum-Likelihood-Schätzer von Johansen, bei den Tests stehen der Durbin-Watson-Test, der Dickey-Fuller-Test sowie der Likelihood-Ratio-Test im Vordergrund. Außer den methodischen Darstellungen enthält das Buch eine gründliche Analyse der Probleme ökonometrischer Modellbildung und der Eigenschaften von Fehlerkorrekturmodellen. Diese Untersuchungen werden durch ein Simulationsexperiment ergänzt, in dem die Prognoseeigenschaften verschiedener Modellformen miteinander verglichen werden. Eine empirische Untersuchung zur Geldnachfrage in der Bundesrepublik Deutschland macht das Buch auch für ... Read more
Product Details
Format
Paperback
Publication date
1989
Publisher
Physica-Verlag GmbH & Co Germany
Language
German
Condition
New
Series
Wirtschaftswissenschaftliche Beitrage
Number of Pages
138
Place of Publication
Heidelberg, Germany
ISBN
9783790804416
SKU
V9783790804416
Shipping Time
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Ref
99-15
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