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Nichtlineare Abhangigkeiten bei Finanzwirtschaftlichen Zeitreihen
Ingo Moller
€ 80.29
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Description for Nichtlineare Abhangigkeiten bei Finanzwirtschaftlichen Zeitreihen
Paperback. Ingo Moller bietet neben allgemeinen Hilfen zur Modellbildung und Datenanalyse eine detaillierte Zusammenstellung und Einordnung der Fulle statistischer Tests und stellt mit dem Lambda-Test ein neues statistisches Verfahren zur Analyse nichtlinearer Abhangigkeiten vor. " Num Pages: 305 pages, 2 black & white illustrations. BIC Classification: KFF; KJT. Category: (P) Professional & Vocational. Dimension: 210 x 148 x 17. Weight in Grams: 405.
Ingo Moller bietet neben allgemeinen Hilfen zur Modellbildung und Datenanalyse eine detaillierte Zusammenstellung und Einordnung der Fulle statistischer Tests und stellt mit dem Lambda-Test ein neues statistisches Verfahren zur Analyse nichtlinearer Abhangigkeiten vor.
Ingo Moller bietet neben allgemeinen Hilfen zur Modellbildung und Datenanalyse eine detaillierte Zusammenstellung und Einordnung der Fulle statistischer Tests und stellt mit dem Lambda-Test ein neues statistisches Verfahren zur Analyse nichtlinearer Abhangigkeiten vor.
Product Details
Format
Paperback
Publication date
2003
Publisher
Deutscher Universitats-Verlag Germany
Language
German
Number of pages
305
Condition
New
Number of Pages
279
Place of Publication
Wiesbaden, Germany
ISBN
9783824479238
SKU
V9783824479238
Shipping Time
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Ref
99-15
About Ingo Moller
Dr. Ingo Möller studierte Physik und Mathematik an der Universität Bremen und promovierte anschließend bei Prof. Dr. Thorsten Poddig am Lehrstuhl für Finanzwirtschaft.
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