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Value at Risk-Quantifizierung Unter Verwendung Von Hochfrequenzdaten
Mark Neukomm
€ 80.92
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Description for Value at Risk-Quantifizierung Unter Verwendung Von Hochfrequenzdaten
paperback. Num Pages: 301 pages, 28 black & white illustrations, 69 black & white tables. BIC Classification: KFF. Category: (P) Professional & Vocational. Dimension: 210 x 148 x 16. Weight in Grams: 394.
Mark Neukomm gibt einen theoretischen und empirischen Einblick in die Thematik von Hochfrequenzdaten und stellt neue Wege und Aspekte einer optimierten Risikomessung vor. Dazu analysiert er spezifische und fur die Risikomessung zentrale Eigenschaften von Aktienrenditen mit unterschiedlich hohen Frequenzen. Hieraus leitet er innovative VaR-Verfahren ab.
Mark Neukomm gibt einen theoretischen und empirischen Einblick in die Thematik von Hochfrequenzdaten und stellt neue Wege und Aspekte einer optimierten Risikomessung vor. Dazu analysiert er spezifische und fur die Risikomessung zentrale Eigenschaften von Aktienrenditen mit unterschiedlich hohen Frequenzen. Hieraus leitet er innovative VaR-Verfahren ab.
Product Details
Format
Paperback
Publication date
2004
Publisher
Deutscher Universitats-Verlag Germany
Language
German
Number of pages
301
Condition
New
Number of Pages
270
Place of Publication
Wiesbaden, Germany
ISBN
9783824480746
SKU
V9783824480746
Shipping Time
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Ref
99-15
About Mark Neukomm
Dr. Mark Neukomm promovierte bei Prof. Dr. Dr. h.c. Henner Schierenbeck am Wirtschaftswissenschaftlichen Zentrum der Universität Basel.
Reviews for Value at Risk-Quantifizierung Unter Verwendung Von Hochfrequenzdaten