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Martingale in Diskreter Zeit
Harald Luschgy
€ 53.84
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Description for Martingale in Diskreter Zeit
Paperback / so. Series: Springer-Lehrbuch Masterclass. Num Pages: black & white illustrations, bibliography. BIC Classification: PBF; PBT; PBUD; PBW. Category: (G) General (US: Trade). Dimension: 234 x 156 x 24. Weight in Grams: 649.
Dieses Lehrbuch bietet neben einer umfassenden Darstellung der Theorie der Martingale in diskreter Zeit auch ausführliche Anwendungen. Die behandelten Themen reichen von klassischem Material über Zerlegungen von stochastischen Prozessen und Submartingalen, quadratische Variation und quadratische Charakteristik, Kompensatoren und Potentiale, Stoppzeiten und gestoppte Prozesse, Ungleichungen, Konvergenz und lokale Konvergenz, starke Gesetze der großen Zahlen, Gesetze vom iterierten Logarithmus und den Zusammenhang mit Markov-Prozessen bis zu neueren Ergebnissen über exponentielle Ungleichungen, einen stabilen zentralen Grenzwertsatz mit exponentieller Rate und die optionale Zerlegung universeller Supermartingale. Die Anwendungen betreffen etwa das finanzmathematische Problem der Optionsbewertung, Verzweigungsprozesse und stochastische Approximationsalgorithmen. Mehr als 170 Übungsaufgaben ergänzen ... Read more
Dieses Lehrbuch bietet neben einer umfassenden Darstellung der Theorie der Martingale in diskreter Zeit auch ausführliche Anwendungen. Die behandelten Themen reichen von klassischem Material über Zerlegungen von stochastischen Prozessen und Submartingalen, quadratische Variation und quadratische Charakteristik, Kompensatoren und Potentiale, Stoppzeiten und gestoppte Prozesse, Ungleichungen, Konvergenz und lokale Konvergenz, starke Gesetze der großen Zahlen, Gesetze vom iterierten Logarithmus und den Zusammenhang mit Markov-Prozessen bis zu neueren Ergebnissen über exponentielle Ungleichungen, einen stabilen zentralen Grenzwertsatz mit exponentieller Rate und die optionale Zerlegung universeller Supermartingale. Die Anwendungen betreffen etwa das finanzmathematische Problem der Optionsbewertung, Verzweigungsprozesse und stochastische Approximationsalgorithmen. Mehr als 170 Übungsaufgaben ergänzen ... Read more
Product Details
Format
Paperback
Publication date
2012
Publisher
Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG Germany
Language
German
Condition
New
Series
Springer-Lehrbuch Masterclass
Number of Pages
452
Place of Publication
Weisbaden, Germany
ISBN
9783642299605
SKU
V9783642299605
Shipping Time
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Ref
99-15
About Harald Luschgy
Prof. Dr. Harald Luschgy, Universität Trier, Department Mathematik
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