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Vektorautokorrelationen Stochastischer Prozesse und Die Spezifikation Von ARMA-Modellen
Efstathios Paparoditis
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Description for Vektorautokorrelationen Stochastischer Prozesse und Die Spezifikation Von ARMA-Modellen
Paperback. Series: Arbeiten Zur Angewandten Statistik. Num Pages: 181 pages, black & white illustrations, bibliography. BIC Classification: KCA; PBT. Category: (P) Professional & Vocational. Dimension: 244 x 170 x 10. Weight in Grams: 320.
Die Arbeit beschaftigt sich mit der Spezifikation der Ordnung von ARMA-Modellen mit Hilfe des Konzepts der Vektorautokorrelationen. Diese sind lineare Abhangigkeitsmasse zwischen Segmenten eines stochastischen Prozesses und lassen sich als direkte multivariate Verallgemeinerung der in der Praxis der Zeitreihenanalyse sehr verbreiteten Korrelationsmasse auffassen. Die Verteilung der korrespondierenden Stichprobenkenngrossen wird untersucht. Uber die Herleitung der asymptotischen Verteilung der Stichprobenvektorautokorrelationen hinaus wird ein alternatives, auf dem Bootstrap-Prinzip aufbauendes Verfahren entwickelt, mit dem bessere Aussagen uber die exakte Verteilung der Stichprobenvektorautokorrelationen erzielt werden. Erweiterungen des Ansatzes der Vektorautokorrelationen zur Behandlung grenzstationarer Prozesse werden vorgestellt. Zudem werden die Beziehungen zwischen Vektorautokorrelationen und einer Reihe ... Read more
Die Arbeit beschaftigt sich mit der Spezifikation der Ordnung von ARMA-Modellen mit Hilfe des Konzepts der Vektorautokorrelationen. Diese sind lineare Abhangigkeitsmasse zwischen Segmenten eines stochastischen Prozesses und lassen sich als direkte multivariate Verallgemeinerung der in der Praxis der Zeitreihenanalyse sehr verbreiteten Korrelationsmasse auffassen. Die Verteilung der korrespondierenden Stichprobenkenngrossen wird untersucht. Uber die Herleitung der asymptotischen Verteilung der Stichprobenvektorautokorrelationen hinaus wird ein alternatives, auf dem Bootstrap-Prinzip aufbauendes Verfahren entwickelt, mit dem bessere Aussagen uber die exakte Verteilung der Stichprobenvektorautokorrelationen erzielt werden. Erweiterungen des Ansatzes der Vektorautokorrelationen zur Behandlung grenzstationarer Prozesse werden vorgestellt. Zudem werden die Beziehungen zwischen Vektorautokorrelationen und einer Reihe ... Read more
Product Details
Format
Paperback
Publication date
1990
Publisher
Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG Germany
Language
German
Number of pages
181
Condition
New
Series
Arbeiten Zur Angewandten Statistik
Number of Pages
171
Place of Publication
Heidelberg, Germany
ISBN
9783790805178
SKU
V9783790805178
Shipping Time
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Ref
99-15
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