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Zeitstetige Modellierung von Preisprozessen auf Finanzmarkten
Stefan Klossner
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Description for Zeitstetige Modellierung von Preisprozessen auf Finanzmarkten
Paperback. Stefan Klossner stellt den Zustands-Praferenz-Ansatz von Arrow und Debreu, detailliert vor. Unter Modifikation der Theorie der Stochastischen Integration zeigt er, dass er in einer Version ohne Usual Conditions ein sinnvolles Modell zur Analyse von Entscheidungssituationen auf Finanzmarkten ist." Num Pages: 190 pages, black & white illustrations, bibliography. BIC Classification: KFF; KJT. Category: (P) Professional & Vocational. Dimension: 210 x 148 x 10. Weight in Grams: 252.
Stefan Klossner stellt den Zustands-Praferenz-Ansatz von Arrow und Debreu, detailliert vor. Unter Modifikation der Theorie der Stochastischen Integration zeigt er, dass er in einer Version ohne Usual Conditions ein sinnvolles Modell zur Analyse von Entscheidungssituationen auf Finanzmarkten ist.
Stefan Klossner stellt den Zustands-Praferenz-Ansatz von Arrow und Debreu, detailliert vor. Unter Modifikation der Theorie der Stochastischen Integration zeigt er, dass er in einer Version ohne Usual Conditions ein sinnvolles Modell zur Analyse von Entscheidungssituationen auf Finanzmarkten ist.
Product Details
Format
Paperback
Publication date
2005
Publisher
Deutscher Universitats-Verlag Germany
Language
German
Number of pages
190
Condition
New
Number of Pages
172
Place of Publication
Wiesbaden, Germany
ISBN
9783835000285
SKU
V9783835000285
Shipping Time
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Ref
99-15
About Stefan Klossner
Dr. Stefan Klößner ist wissenschaftlicher Mitarbeiter von Prof. Dr. Ralph Friedmann am Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie der Universität des Saarlandes, Saarbrücken.
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